Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret, Modèles mathématiques à temps discret
EAN13
9782311401660
Éditeur
Vuibert
Date de publication
Collection
LMD Maths
Langue
français
Fiches UNIMARC
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Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret

Modèles mathématiques à temps discret

Vuibert

LMD Maths

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Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret
ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les
professionnels de la finance de marché.

Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés
parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les
auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques
appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation
de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs
et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif.

Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque
nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.

Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
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