- EAN13
- 9782511017234
- Éditeur
- Edipro
- Date de publication
- 23/02/2015
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
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Livre numérique
Qu'il s'agisse des futures, des swaps, des options ou de leurs combinaisons en
« produits structurés », les produits financiers dérivés sont devenus
incontournables dans le monde de la finance des marchés.
Le présent ouvrage analyse ces instruments de manière claire et complète, en
privilégiant :
\- le recours à des exemples réels et détaillés d'opérations de marché;
\- le point de vue de l'utilisateur, tant dans le cadre d'opérations de
couverture du risque de change, de taux d'intérêt, de cours des actions, au
niveau du risque de crédit, que du point de vue spéculatif.
La présentation de ces instruments part des produits de base, ou « vanille »,
pour aboutir aux produits de seconde génération (swaps et options « exotiques
»).
On y trouvera aussi un important chapitre consacré aux risques inhérents au
trading de produits dérivés, dans la foulée des perturbations qu'ont connues
les marchés en 2007 & 2008\. Une brève annexe théorique permet d'asseoir les
fondements plus mathématiques de ces produits. L'ouvrage est complété par un
index des termes techniques utilisés, tant en français qu'en anglais.
Un ouvrage de référence pour les professionnels de la finance comme pour les
étudiants !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Ruttiens est ingénieur civil (Faculté Polytechnique de Mons, Belgique).
Il est actuellement gestionnaire de hedge fund, après plus de quinze ans (à la
Banque Indosuez en Belgique, et plus récemment à la CBC Banque, filiale de la
KBC Bank) consacrés aux produits dérivés financiers. Il enseigne ces matières
entre autres à l'ESCP (Paris), à la Sorbonne (Paris), au Centro di Studi
Bancari (Lugano, Suisse), ainsi qu'à l'Ecole Supérieure des Affaires à
Beyrouth (Liban). Il est également IAG Fellow de l'Université de Louvain
(Belgique) et membre du Decision Sciences Institute (Atlanta, USA).
« produits structurés », les produits financiers dérivés sont devenus
incontournables dans le monde de la finance des marchés.
Le présent ouvrage analyse ces instruments de manière claire et complète, en
privilégiant :
\- le recours à des exemples réels et détaillés d'opérations de marché;
\- le point de vue de l'utilisateur, tant dans le cadre d'opérations de
couverture du risque de change, de taux d'intérêt, de cours des actions, au
niveau du risque de crédit, que du point de vue spéculatif.
La présentation de ces instruments part des produits de base, ou « vanille »,
pour aboutir aux produits de seconde génération (swaps et options « exotiques
»).
On y trouvera aussi un important chapitre consacré aux risques inhérents au
trading de produits dérivés, dans la foulée des perturbations qu'ont connues
les marchés en 2007 & 2008\. Une brève annexe théorique permet d'asseoir les
fondements plus mathématiques de ces produits. L'ouvrage est complété par un
index des termes techniques utilisés, tant en français qu'en anglais.
Un ouvrage de référence pour les professionnels de la finance comme pour les
étudiants !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Ruttiens est ingénieur civil (Faculté Polytechnique de Mons, Belgique).
Il est actuellement gestionnaire de hedge fund, après plus de quinze ans (à la
Banque Indosuez en Belgique, et plus récemment à la CBC Banque, filiale de la
KBC Bank) consacrés aux produits dérivés financiers. Il enseigne ces matières
entre autres à l'ESCP (Paris), à la Sorbonne (Paris), au Centro di Studi
Bancari (Lugano, Suisse), ainsi qu'à l'Ecole Supérieure des Affaires à
Beyrouth (Liban). Il est également IAG Fellow de l'Université de Louvain
(Belgique) et membre du Decision Sciences Institute (Atlanta, USA).
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